Сравнение XZEB.DE с EIB3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE).
XZEB.DE и EIB3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZEB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select EMU Government Bond. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZEB.DE и EIB3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZEB.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.16% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -2.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XZEB.DE показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у EIB3.DE с доходностью -0.30%.
XZEB.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIB3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZEB.DE и EIB3.DE
XZEB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EIB3.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZEB.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
XZEB.DE
EIB3.DE
Сравнение XZEB.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZEB.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 2.29 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZEB.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.14 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XZEB.DE и EIB3.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZEB.DE и EIB3.DE
XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок XZEB.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка XZEB.DE за все время составила -13.98%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEB.DE и EIB3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZEB.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -6.78% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.38% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -1.16% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -2.09% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.40% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZEB.DE и EIB3.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XZEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZEB.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.70% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.51% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.60% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.95% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.79% | +4.55% |