PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC9.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC9.DE с IUST.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

IBC9.DE и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC9.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC9.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.84%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%14.97%0.24%-3.66%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.27%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, IBC9.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции IBC9.DE превзошли акции IUST.DE по среднегодовой доходности: 4.52% против 2.39% соответственно.

IBC9.DE

1 день
0.52%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.54%
1 год
2.76%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.52%

IUST.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
-3.05%
3 года*
0.92%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с HYLE.DEIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIPIUST.DE с MINT

Сравнение комиссий IBC9.DE и IUST.DE

IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUST.DE в 0.10%.

IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBC9.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC9.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC9.DEIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.37

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.43

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.26

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

-0.41

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC9.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC9.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC9.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC9.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.37

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между IBC9.DE и IUST.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC9.DE и IUST.DE

Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.61%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBC9.DE и IUST.DE

Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC9.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-19.93%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.52%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-15.19%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-15.81%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-8.32%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.83%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

4.75%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC9.DE и IUST.DE

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 1.85%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC9.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.41%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

4.19%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

8.18%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

8.32%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.04%

-0.15%