PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC3.DE с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - IBC3.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IBC3.DE returned 46.24% vs 51.92% for XAIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC3.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBC3.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBC3.DE показывает доходность 25.91%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

XAIX

1 день
-6.86%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.54%
6 месяцев
28.28%
1 год
51.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и XAIX

2026 (YTD)20252024
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%7.16%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		29.54%13.74%21.71%

Correlation

The correlation between IBC3.DE and XAIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.53

The correlation between IBC3.DE and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

IBC3.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DEXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.38

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.93

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.96

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

11.74

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DEXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.51

-1.03

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и XAIX

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC3.DEXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-27.79%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.17%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-9.69%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.12%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.44%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и XAIX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) составляет 7.06%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC3.DEXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.74%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

18.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

21.89%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

25.00%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

25.00%

-6.58%

Сравнение комиссий IBC3.DE и XAIX

IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и XAIX

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XAIX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBC3.DE and XAIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBC3.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBC3.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

IBC3.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XAIX is Technology Equities. IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for IBC3.DE and 0.35% for XAIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор