Сравнение IBC3.DE с ^GSPC
IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, IBC3.DE returned 7.44%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBC3.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBC3.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBC3.DE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
IBC3.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IBC3.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 19.60% | 17.06% | 13.96% | 7.10% | -13.77% | 6.90% | 7.20% | 21.13% | -27.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -0.87% |
Correlation
The correlation between IBC3.DE and ^GSPC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, IBC3.DE and ^GSPC have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC3.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IBC3.DE
^GSPC
Сравнение IBC3.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBC3.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.81 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 10.39 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBC3.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -40.21%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.21% | -50.84% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.57% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -23.99% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | -23.99% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -0.80% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -8.77% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.05% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC3.DE и ^GSPC
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC3.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 2.61% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 9.16% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 12.61% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.84% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.60% | +1.42% |
Часто задаваемые вопросы
IBC3.DE and ^GSPC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор