Сравнение IBC0.DE с WTEE.DE
IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC0.DE returned 10.54%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC0.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
IBC0.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.77%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBC0.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 9.99% | 21.49% | 14.29% | 19.19% | -15.94% | 26.76% | 9.79% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IBC0.DE and WTEE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between IBC0.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC0.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
IBC0.DE
WTEE.DE
Сравнение IBC0.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC0.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.80 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 14.72 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC0.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.35 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IBC0.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC0.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -16.45% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -6.78% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -14.12% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -16.45% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.96% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.65% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.75% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC0.DE и WTEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC0.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.73% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.73% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.94% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.50% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.99% | +1.33% |
Сравнение комиссий IBC0.DE и WTEE.DE
IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC0.DE и WTEE.DE
IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
IBC0.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.
IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор