PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с IS3U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC0.DE с IS3U.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE).

IBC0.DE и IS3U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и IS3U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и IS3U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		4.41%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.06%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у IS3U.DE с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBC0.DE имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции IS3U.DE немного отстают с 9.25%.

IBC0.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.41%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.62%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.53%

IS3U.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.53%
3 года*
6.09%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOOIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий IBC0.DE и IS3U.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IS3U.DE в 0.25%.

IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IBC0.DE vs. IS3U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c IS3U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEIS3U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.35

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.56

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.53

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

1.80

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. IS3U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IS3U.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и IS3U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEIS3U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.35

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между IBC0.DE и IS3U.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и IS3U.DE

Ни IBC0.DE, ни IS3U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и IS3U.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке IS3U.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и IS3U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC0.DEIS3U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-38.98%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.30%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-20.82%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-38.98%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.87%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.86%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.20%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и IS3U.DE

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC0.DEIS3U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.38%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.65%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.88%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.96%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.41%

-1.05%