PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с QDVC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC0.DE с QDVC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE).

IBC0.DE и QDVC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. QDVC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и QDVC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и QDVC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		4.41%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		-1.78%-3.21%19.27%13.21%-13.60%37.66%6.30%31.46%-6.82%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у QDVC.DE с доходностью -1.78%.

IBC0.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.41%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.62%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.53%

QDVC.DE

1 день
1.69%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.04%
1 год
1.82%
3 года*
8.32%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с VOOIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с QDVC.DE:
QDVC.DE с ZPRV.DEQDVC.DE с CEMT.DEQDVC.DE с IJHQDVC.DE с XMHQQDVC.DE с VUAA.DEQDVC.DE с VOOQDVC.DE с PRAZ.DE

Сравнение комиссий IBC0.DE и QDVC.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QDVC.DE в 0.20%.

IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

Доходность на риск

IBC0.DE vs. QDVC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDVC.DE
Ранг доходности на риск QDVC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c QDVC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEQDVC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.10

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.26

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.17

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

0.54

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. QDVC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа QDVC.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и QDVC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEQDVC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.10

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между IBC0.DE и QDVC.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и QDVC.DE

Ни IBC0.DE, ни QDVC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и QDVC.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки QDVC.DE в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и QDVC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC0.DEQDVC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-40.76%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-15.23%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-25.54%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-10.73%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.60%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.98%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и QDVC.DE

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC0.DEQDVC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.86%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.74%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

17.90%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.95%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.39%

-2.03%