PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC0.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

IBC0.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		4.41%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-2.51%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.13%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 0.13%.

IBC0.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.41%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.62%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.53%

PRAZ.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.35%
1 год
14.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOOIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DEPRAZ.DE с EUEA.AS

Сравнение комиссий IBC0.DE и PRAZ.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

IBC0.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.24

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.46

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.25

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.86

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между IBC0.DE и PRAZ.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и PRAZ.DE

Ни IBC0.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC0.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-29.52%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.93%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-24.09%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.34%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.29%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.89%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) составляет 5.68%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC0.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.51%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.51%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.68%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.77%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.14%

-2.78%