Сравнение IBC0.DE с EUFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).
IBC0.DE и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBC0.DE и EUFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBC0.DE и EUFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 4.41% | 21.49% | 14.29% | 19.19% | -15.94% | 26.76% | -0.55% | 26.28% | -13.32% |
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 1.34% | 22.83% | 8.23% | 17.90% | -12.57% | 20.88% | 0.09% | 26.69% | -13.62% |
Разные валюты инструментов
IBC0.DE торгуется в EUR, в то время как EUFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBC0.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 1.34%.
IBC0.DE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 9.53%
EUFM.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBC0.DE и EUFM.L
IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUFM.L в 0.34%.
Доходность на риск
IBC0.DE vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск
IBC0.DE
EUFM.L
Сравнение IBC0.DE c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC0.DE | EUFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.46 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 5.19 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC0.DE | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IBC0.DE и EUFM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC0.DE и EUFM.L
Ни IBC0.DE, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBC0.DE и EUFM.L
Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке EUFM.L в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и EUFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBC0.DE | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -30.14% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.59% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -20.86% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.98% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.25% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.85% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC0.DE и EUFM.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) составляет 5.68%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBC0.DE | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.18% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.34% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 14.35% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.77% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.66% | -0.30% |