PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBC0.DE с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и EUFM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
4.41%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-13.32%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc
1.34%22.83%8.23%17.90%-12.57%20.88%0.09%26.69%-13.62%
Разные валюты инструментов

IBC0.DE торгуется в EUR, в то время как EUFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 1.34%.


IBC0.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.41%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.62%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.53%

EUFM.L

1 день
3.27%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.13%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBC0.DE и EUFM.L

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUFM.L в 0.34%.


Доходность на риск

IBC0.DE vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBC0.DEEUFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.46

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.19

+2.94

IBC0.DE vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFM.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBC0.DEEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBC0.DE и EUFM.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и EUFM.L

Ни IBC0.DE, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и EUFM.L

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке EUFM.L в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и EUFM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBC0.DEEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-30.14%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.59%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-20.86%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.98%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.25%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.85%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и EUFM.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) составляет 5.68%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBC0.DEEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.18%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.34%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.35%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.77%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.66%

-0.30%