PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC0.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE).

IBC0.DE и XMLC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. XMLC.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Water. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		4.41%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%9.00%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.45%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.45%.

IBC0.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.41%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.62%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.53%

XMLC.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOOIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с VUSA.ASXMLC.DE с TSWE.AS

Сравнение комиссий IBC0.DE и XMLC.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Доходность на риск

IBC0.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEXMLC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.57

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.86

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.89

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.00

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.57

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между IBC0.DE и XMLC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и XMLC.DE

Ни IBC0.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и XMLC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC0.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-35.25%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.93%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-20.54%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-7.26%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.30%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.28%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и XMLC.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) составляет 5.68%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC0.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.07%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.21%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.66%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.42%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.72%

-2.36%