PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC0.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC0.DE returned 9.77%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции IBC0.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.80% соответственно.

IBC0.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.20%
1 год
19.89%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.77%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		9.99%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between IBC0.DE and H4ZA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between IBC0.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOO
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

IBC0.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.98

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.54

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.43

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

4.85

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.98

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC0.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-38.41%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.97%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-16.40%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-23.26%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-38.41%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.50%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.84%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.24%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) составляет 4.25%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IBC0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC0.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.95%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.99%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.99%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.50%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.17%

-1.85%

Сравнение комиссий IBC0.DE и H4ZA.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и H4ZA.DE

IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBC0.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор