Сравнение IBC0.DE с EL42.DE
IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBC0.DE returned 9.77%/yr vs 8.94%/yr for EL42.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBC0.DE и EL42.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у EL42.DE с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции IBC0.DE превзошли акции EL42.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.94% соответственно.
IBC0.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.77%
EL42.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам IBC0.DE и EL42.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 9.99% | 21.49% | 14.29% | 19.19% | -15.94% | 26.76% | -0.55% | 26.28% | -11.58% | 12.21% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 7.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.93% | 10.10% |
Correlation
The correlation between IBC0.DE and EL42.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between IBC0.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC0.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск
IBC0.DE
EL42.DE
Сравнение IBC0.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC0.DE | EL42.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.67 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 6.24 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC0.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IBC0.DE и EL42.DE
Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и EL42.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC0.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -35.85% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.57% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -16.42% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -19.44% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -35.85% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.52% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.32% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.56% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC0.DE и EL42.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеют волатильность 4.25% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC0.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.22% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.55% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.74% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.21% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.56% | +0.76% |
Сравнение комиссий IBC0.DE и EL42.DE
IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EL42.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC0.DE и EL42.DE
IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.15% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
IBC0.DE iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBC0.DE and EL42.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EL42.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL42.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.
IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while EL42.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.30% for EL42.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и EL42.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор