PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBBQ с SPAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).

IBBQ и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBBQ и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		3.00%33.32%-0.63%2.31%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.

IBBQ

1 день
0.76%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
17.61%
1 год
43.26%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BBHSPAQ с BTEC

Сравнение комиссий IBBQ и SPAQ

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

IBBQ vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQSPAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.57

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.85

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

0.93

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

3.46

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.57

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.78

-0.61

Корреляция

Корреляция между IBBQ и SPAQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и SPAQ

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%

TTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и SPAQ

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и SPAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBBQSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-5.30%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-5.30%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.89%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-0.53%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.42%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и SPAQ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBBQSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

1.75%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

6.21%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

8.59%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

7.04%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

7.04%

+14.84%