PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с CANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IBBQ is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 12.60%/yr vs 107.76%/yr for CANC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 4.82%.

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.94%
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Correlation

The correlation between IBBQ and CANC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.54

Over the past year, IBBQ and CANC have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IBBQ и CANC

Секторы
IBBQ
CANC

Здравоохранение

98.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
CANC
100.0%

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
CANC

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

CANC

-

Энергетика

IBBQ

-

CANC

-

Промышленность

IBBQ

-

CANC

-

Недвижимость

IBBQ

-

CANC

-

Технологии

IBBQ

-

CANC

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON

Доходность на риск

IBBQ vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.06

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.96

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

5.49

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

14.62

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.04

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и CANC

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-97.53%

+59.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.67%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-30.27%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-56.55%

+51.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-73.19%

+56.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.25%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и CANC

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.26%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

16.69%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

23.11%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

280.27%

-258.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

280.27%

-258.41%

Сравнение комиссий IBBQ и CANC

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и CANC

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and CANC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to CANC (6.26%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 12.60% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Invesco and Tema. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор