PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs 28.00% for IVV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и IVV

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%13.38%

Correlation

The correlation between IBAT and IVV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between IBAT and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и IVV

Секторы
IBAT
IVV

Промышленность

41.6%
8.3%

Сырьевые материалы

29.0%
1.8%

Технологии

23.4%
35.6%

Энергетика

3.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

IBAT
41.6%
IVV
8.3%

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
IVV
1.8%

Технологии

IBAT
23.4%
IVV
35.6%

Энергетика

IBAT
3.4%
IVV
3.5%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
IVV
10.1%

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
IVV
2.4%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

IVV
4.9%

Финансовые услуги

IBAT

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

IBAT

-

IVV
8.5%

Недвижимость

IBAT

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IBAT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
2.39

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.25

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.43

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

3.17

+7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

14.71

+12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

2.39

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.45

+0.96

Просадки

Сравнение просадок IBAT и IVV

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-55.25%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.89%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.76%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-10.78%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.91%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и IVV

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

2.87%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

8.90%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

11.80%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

16.88%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

18.05%

+5.78%

Сравнение комиссий IBAT и IVV

IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и IVV

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and IVV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 28.00% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 28.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.70% for IBAT.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while IVV is S&P 500. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.03% for IVV.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор