PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 3.91% соответственно.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с PALDXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIXIBALX с TSAIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIX

Сравнение комиссий IBALX и SIFAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

IBALX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.03

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.86

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.49

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

8.92

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.25

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между IBALX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и SIFAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и SIFAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-23.62%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-3.07%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-8.32%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-14.69%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.35%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.65%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.25%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и SIFAX

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.04%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

3.93%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

5.30%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

5.50%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

5.16%

+6.32%