PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с WFSPX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 13.42%/yr for WFSPX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 9.12%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.76%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		9.12%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%18.24%

Correlation

The correlation between IB01.L and WFSPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

IB01.L vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IB01.LWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.91
1.98

+9.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.79
2.68

+34.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.99

1.36

+6.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.79

2.75

+112.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

574.12

12.48

+561.65

IB01.L vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.91, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и WFSPX

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-58.21%

+56.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-8.90%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-18.74%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-24.51%

+23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-12.76%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.96%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и WFSPX

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.42%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

9.69%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

12.36%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

16.95%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

18.05%

-17.26%

Сравнение комиссий IB01.L и WFSPX

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и WFSPX

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.60%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and WFSPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор