Сравнение IB01.L с VXUS
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 8.83%/yr for VXUS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.42%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам IB01.L и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.42% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 12.02% |
Correlation
The correlation between IB01.L and VXUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск
IB01.L
VXUS
Сравнение IB01.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.37 | +6.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 2.86 | +111.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 11.00 | +563.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и VXUS
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -35.97% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -11.27% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -13.58% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -29.44% | +28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -8.20% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.93% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и VXUS
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 6.87% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 14.09% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 16.11% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 16.23% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 17.21% | -16.42% |
Сравнение комиссий IB01.L и VXUS
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и VXUS
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and VXUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while VXUS is Global Equities. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор