Сравнение IB01.L с KMLM
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 4.15%/yr for KMLM. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.90%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | -0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between IB01.L and KMLM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. KMLM — Ранг доходности на риск
IB01.L
KMLM
Сравнение IB01.L c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.20 | +6.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 1.79 | +113.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 6.05 | +568.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и KMLM
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -27.47% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -7.19% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -22.28% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -27.47% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.87% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -12.74% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.12% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и KMLM
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 3.31% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 9.74% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 11.47% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 14.62% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 14.70% | -13.91% |
Сравнение комиссий IB01.L и KMLM
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и KMLM
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and KMLM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while KMLM is Systematic Trend. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор