Сравнение IB01.L с IEF
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.21%/yr vs -1.34%/yr for IEF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.16%.
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам IB01.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.46% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 7.39% |
Correlation
The correlation between IB01.L and IEF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
IB01.L
IEF
Сравнение IB01.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.14 | +6.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.43 | 0.96 | +114.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 570.28 | 2.79 | +567.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.84 | +11.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | -0.17 | +6.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.50 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и IEF
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -23.93% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -4.07% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -7.74% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -21.40% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -11.80% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -5.35% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.40% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и IEF
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.11%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.51% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 3.36% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.69% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 7.71% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 6.63% | -5.84% |
Сравнение комиссий IB01.L и IEF
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и IEF
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and IEF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор