PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.16%.


IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.98%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.21%
10 лет*

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и IEF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.46%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%7.39%

Correlation

The correlation between IB01.L and IEF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IB01.L vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IB01.LIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+35.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.14

+6.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.43

0.96

+114.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

570.28

2.79

+567.49

IB01.L vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IB01.LIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

0.84

+11.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

-0.17

+6.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.31

0.50

+2.81

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и IEF

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и IEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-23.93%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-4.07%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-7.74%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-21.40%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-11.80%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-5.35%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.40%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и IEF

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.11%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.51%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

3.36%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

4.69%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

7.71%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

6.63%

-5.84%

Сравнение комиссий IB01.L и IEF

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и IEF

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and IEF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.15% for IEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор