Сравнение IB01.L с DBMF
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IB01.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 8.18%/yr for DBMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.48%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 1.50% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between IB01.L and DBMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск
IB01.L
DBMF
Сравнение IB01.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.47 | +6.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 4.48 | +110.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 16.18 | +557.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и DBMF
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -20.39% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -6.10% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -15.60% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -20.39% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -6.56% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.68% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и DBMF
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.68% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 10.00% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 12.37% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 12.55% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 12.41% | -11.62% |
Сравнение комиссий IB01.L и DBMF
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и DBMF
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and DBMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор