PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью -0.19%.


IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.88%
1 год
3.89%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*

CHF=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
-0.19%
1 год
0.07%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и CHF=X


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.88%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%
CHF=X
USD/CHF
-0.19%0.10%0.01%0.00%0.01%-0.11%0.20%-0.12%

Correlation

The correlation between IB01.L and CHF=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

USD/CHF

Доходность на риск

IB01.L vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IB01.LCHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+36.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.12

1.01

+7.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.52

0.17

+114.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

554.38

0.44

+553.94

IB01.L vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.74, что выше коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и CHF=X

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CHF=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-2.14%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.36%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-1.13%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.31%

-1.13%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.57%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-1.11%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и CHF=X

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.08%, в то время как у USD/CHF (CHF=X) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.44%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.04%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

1.42%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

1.61%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

1.60%

-0.82%

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and CHF=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор