Сравнение IB01.L с CHF=X
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.30%/yr vs 0.01%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью -0.19%.
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
CHF=X
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам IB01.L и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.88% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
CHF=X USD/CHF | -0.19% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.11% | 0.20% | -0.12% |
Correlation
The correlation between IB01.L and CHF=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
IB01.L
CHF=X
Сравнение IB01.L c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.12 | 1.01 | +7.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.52 | 0.17 | +114.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 554.38 | 0.44 | +553.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и CHF=X
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -2.14% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.36% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -1.13% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.31% | -1.13% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.57% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.11% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и CHF=X
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.08%, в то время как у USD/CHF (CHF=X) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.44% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 1.04% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 1.42% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 1.61% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 1.60% | -0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and CHF=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор