Сравнение IB01.L с CHF=X
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 0.01%/yr for CHF=X. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью -0.04%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
CHF=X
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам IB01.L и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
CHF=X USD/CHF | -0.04% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.11% | 0.20% | -0.12% |
Correlation
The correlation between IB01.L and CHF=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
IB01.L
CHF=X
Сравнение IB01.L c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.02 | +7.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 0.43 | +115.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 1.35 | +568.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.13 | +11.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.01 | +9.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 0.00 | +3.79 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и CHF=X
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -2.14% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.49% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -1.13% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -1.13% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.05% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.12% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и CHF=X
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у USD/CHF (CHF=X) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.28% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 0.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 1.62% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.60% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 1.61% | -0.89% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and CHF=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор