PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью -0.04%.


IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*

CHF=X

1 день
0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.26%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.01%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и CHF=X


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
CHF=X
USD/CHF
-0.04%0.10%0.01%0.00%0.01%-0.11%0.20%-0.12%

Correlation

The correlation between IB01.L and CHF=X is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

USD/CHF

Доходность на риск

IB01.L vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IB01.LCHF=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+36.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.02

+7.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

0.43

+115.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

1.35

+568.51

IB01.L vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IB01.LCHF=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

0.13

+11.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

0.01

+9.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.00

+3.79

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и CHF=X

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CHF=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.14%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.49%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-1.13%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-1.13%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.05%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и CHF=X

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у USD/CHF (CHF=X) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.28%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

0.95%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

1.62%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

1.60%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

1.61%

-0.89%

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and CHF=X have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CHF=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор