PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%.


IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и AIA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%
AIA
iShares Asia 50 ETF
50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%11.69%

Correlation

The correlation between IB01.L and AIA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.01

The correlation between IB01.L and AIA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares Asia 50 ETF

Доходность на риск

IB01.L vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IB01.LAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+8.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+33.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.99

1.55

+6.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.79

6.46

+108.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

574.12

22.37

+551.75

IB01.L vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.91, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и AIA

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и AIA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-60.89%

+59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-14.15%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-21.64%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-50.11%

+48.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-16.66%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.08%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и AIA

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

14.78%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

24.69%

-24.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

28.13%

-27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

26.02%

-25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

23.82%

-23.03%

Сравнение комиссий IB01.L и AIA

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и AIA

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and AIA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while AIA is Asia Pacific Equities. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.50% for AIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор