Сравнение IB01.L с AIA
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 12.70%/yr for AIA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 57.01%
- 1 год
- 90.86%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам IB01.L и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 50.12% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IB01.L and AIA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between IB01.L and AIA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. AIA — Ранг доходности на риск
IB01.L
AIA
Сравнение IB01.L c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.55 | +6.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 6.46 | +108.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 22.37 | +551.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и AIA
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -60.89% | +59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -14.15% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -21.64% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -50.11% | +48.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.84% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -16.66% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.08% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и AIA
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 14.78% | -14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 24.69% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 28.13% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 26.02% | -25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 23.82% | -23.03% |
Сравнение комиссий IB01.L и AIA
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и AIA
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and AIA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while AIA is Asia Pacific Equities. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.50% for AIA.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор