Сравнение IAXIX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.08% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и TAAGX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
IAXIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
IAXIX
TAAGX
Сравнение IAXIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.01 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.66 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.06 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 17.43 | -18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и TAAGX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и TAAGX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -62.13% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.13% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -34.47% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -34.47% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.56% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -18.82% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 2.83% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и TAAGX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.62% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 16.80% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 24.69% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.94% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.02% | -0.48% |