Сравнение IAXIX с RIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и RIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -9.28% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -8.32% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -9.90% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -9.90%.
IAXIX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -12.24%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.65%
RIPIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -4.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и RIPIX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Доходность на риск
IAXIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
IAXIX
RIPIX
Сравнение IAXIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.14 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.09 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.51 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.04 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и RIPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и RIPIX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности RIPIX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 16.34% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.62% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и RIPIX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и RIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -41.89% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -16.38% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -41.89% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -33.58% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -17.83% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 6.03% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и RIPIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.45% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.22% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 13.61% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.26% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.14% | +5.37% |