PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAXIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAXIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAXIX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio
-5.82%10.02%23.56%20.96%-24.03%13.90%31.84%37.03%-3.25%24.82%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IAXIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.91% соответственно.


IAXIX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.68%
3 года*
12.82%
5 лет*
5.64%
10 лет*
12.07%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий IAXIX и FSMAX

IAXIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

IAXIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAXIX
Ранг доходности на риск IAXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAXIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAXIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAXIXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.91

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.40

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.39

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

5.70

-6.46

IAXIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAXIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAXIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAXIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между IAXIX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAXIX и FSMAX

Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности FSMAX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAXIX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio
15.74%14.82%10.16%0.13%33.01%16.53%7.02%10.49%11.65%7.56%13.36%17.67%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок IAXIX и FSMAX

Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAXIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-50.55%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.64%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-36.31%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-50.55%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.18%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-12.29%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.57%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IAXIX и FSMAX

VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAXIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.01%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.51%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

23.00%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.36%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

30.21%

-8.67%