Сравнение IAXIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IAXIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.91% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и FSMAX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
IAXIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
IAXIX
FSMAX
Сравнение IAXIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.40 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.39 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.70 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и FSMAX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и FSMAX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -50.55% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.64% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -36.31% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -50.55% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -7.18% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -12.29% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 3.57% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и FSMAX
VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.01% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.51% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 23.00% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.36% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 30.21% | -8.67% |