PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

IAUP.L и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 18.39% против 9.12% соответственно.

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий IAUP.L и VGK

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

IAUP.L vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.29

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.83

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.89

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

7.22

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.29

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.27

-0.15

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и VGK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и VGK

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и VGK

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-63.61%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-12.09%

-16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-32.74%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-37.24%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.16%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-13.43%

-36.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.17%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и VGK

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

7.33%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

11.03%

+24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

17.63%

+26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

17.72%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

18.88%

+15.78%