PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и ESGP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-5.55%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
13.50%154.57%1.45%4.87%-8.78%-5.30%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как ESGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у ESGP.L с доходностью 13.50%.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

ESGP.L

1 день
7.81%
1 месяц
-14.71%
С начала года
13.50%
6 месяцев
20.47%
1 год
114.24%
3 года*
41.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий IAUP.L и ESGP.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LESGP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.65

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.90

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

13.26

+0.68

IAUP.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.53

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и ESGP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и ESGP.L

Ни IAUP.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и ESGP.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки ESGP.L в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и ESGP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-36.54%

-43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-28.67%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-15.02%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-13.27%

-36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

8.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и ESGP.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

17.19%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

34.95%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

42.85%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

35.75%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

35.75%

-1.09%