Сравнение IAUP.L с ESGP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L).
IAUP.L и ESGP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и ESGP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и ESGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -5.55% |
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 13.50% | 154.57% | 1.45% | 4.87% | -8.78% | -5.30% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как ESGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у ESGP.L с доходностью 13.50%.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
ESGP.L
- 1 день
- 7.81%
- 1 месяц
- -14.71%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 114.24%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и ESGP.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
ESGP.L
Сравнение IAUP.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | ESGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.65 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.90 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.91 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 13.26 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | ESGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и ESGP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и ESGP.L
Ни IAUP.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и ESGP.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки ESGP.L в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и ESGP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | ESGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -36.54% | -43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -28.67% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -15.02% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -13.27% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 8.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и ESGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | ESGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 17.19% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 34.95% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 42.85% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 35.75% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 35.75% | -1.09% |