Сравнение IAUI с FIYY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -10.72% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between IAUI and FIYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
IAUI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и FIYY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -2.51% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.25% | -1.91% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.50% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 4.95% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 4.95% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 4.95% | +16.14% |
Сравнение комиссий IAUI и FIYY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и FIYY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and FIYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IAUI has the higher dividend yield at 14.15%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Neos and GraniteShares. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор