Сравнение IAUI с ACYS
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $9.02M | $8.85M | $10.46M |
Сравнение доходности по годам IAUI и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -9.42% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between IAUI and ACYS is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. ACYS — Ранг доходности на риск
IAUI
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAUI c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и ACYS
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -0.78% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -0.29% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -0.16% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 3.82% | +18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 3.82% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 3.82% | +17.25% |
Сравнение комиссий IAUI и ACYS
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и ACYS
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and ACYS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.46%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор