PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

IAUG и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и ZFEB

2026 (YTD)2025
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%15.33%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BOUTIAUG с BUFF
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий IAUG и ZFEB

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

IAUG vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.45

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.59

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.21

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

19.06

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUG и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.45

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.75

-0.63

Корреляция

Корреляция между IAUG и ZFEB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и ZFEB

Ни IAUG, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUG и ZFEB

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-3.00%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-1.56%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.84%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.40%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.38%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и ZFEB

Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.95%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

1.66%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

2.87%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

3.01%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

3.01%

+6.24%