Сравнение IAUG с ZFEB
IAUG (Innovator International Developed Power Buffer ETF) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IAUG returned 10.69% vs 7.80% for ZFEB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZFEB.
Доходность
Сравнение доходности IAUG и ZFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUG показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 2.36%.
IAUG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUG и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 5.02% | 15.33% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 2.36% | 6.10% |
Correlation
The correlation between IAUG and ZFEB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between IAUG and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUG vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
IAUG
ZFEB
Сравнение IAUG c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUG | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.81 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 28.36 | -21.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUG | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.55 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок IAUG и ZFEB
Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и ZFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUG | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -3.00% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -1.35% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.36% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.28% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUG и ZFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUG | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.38% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 1.45% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 2.21% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 2.88% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 2.88% | +6.13% |
Сравнение комиссий IAUG и ZFEB
IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUG и ZFEB
Ни IAUG, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUG and ZFEB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUG has higher volatility (1.40%) compared to ZFEB (0.38%). In terms of maximum drawdown, IAUG dropped -8.03% vs ZFEB's -3.00%.
On 1-year performance, IAUG leads with 10.69% vs 7.80% for ZFEB. On fees, ZFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUG has performed better with a 10.69% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAUG.
IAUG and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for IAUG and 0.79% for ZFEB.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUG и ZFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор