PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUG с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUG с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

IAUG и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUG и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUG и MMAX

2026 (YTD)2025
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		1.33%12.18%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

IAUG

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.27%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с IAUG:
IAUG с NAUGIAUG с VOOIAUG с GLDIAUG с AIOOIAUG с BALTIAUG с BAPRIAUG с BOUT
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий IAUG и MMAX

IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

IAUG vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUG
Ранг доходности на риск IAUG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUG c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUG vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.75

-1.63

Корреляция

Корреляция между IAUG и MMAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUG и MMAX

IAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IAUG и MMAX

Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-1.93%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-1.93%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.13%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.11%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUG и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

2.61%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

2.61%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

2.61%

+6.64%