PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VEQT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. IAU is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.71%/yr vs 10.52%/yr for VEQT.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 8.99%.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

VEQT.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.44%
1 год
26.37%
3 года*
20.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%15.17%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		8.99%26.13%15.22%19.55%-16.08%19.68%14.14%13.45%

Correlation

The correlation between IAU and VEQT.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.09

The correlation between IAU and VEQT.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VEQT.TO

Секторы
IAU
VEQT.TO

Недвижимость

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

8.7%

Финансовые услуги

-

20.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

11.6%

Технологии

-

20.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

IAU
100.0%
VEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

IAU

-

VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

IAU

-

VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VEQT.TO
4.5%

Энергетика

IAU

-

VEQT.TO
8.7%

Финансовые услуги

IAU

-

VEQT.TO
20.7%

Здравоохранение

IAU

-

VEQT.TO
6.6%

Промышленность

IAU

-

VEQT.TO
11.6%

Технологии

IAU

-

VEQT.TO
20.3%

Коммунальные услуги

IAU

-

VEQT.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

IAU vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.07

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.81

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.95

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

12.97

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.07

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IAU и VEQT.TO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-36.24%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-8.98%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-15.37%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-25.41%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-2.85%

-17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.34%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.04%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VEQT.TO

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.29%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

10.24%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

12.84%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

14.39%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.98%

-1.04%

Сравнение комиссий IAU и VEQT.TO

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VEQT.TO

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VEQT.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор