Сравнение IAU с USD=X
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IAU и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IAU и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IAU
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAU c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и USD=X
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | 0.00% | -45.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | 0.00% | -24.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | 0.00% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | 0.00% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | 0.00% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | 0.00% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | 0.00% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 0.00% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и USD=X
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 0.00% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 0.00% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 0.00% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 0.00% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 0.00% | +16.02% |
Часто задаваемые вопросы
IAU has higher volatility (7.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IAU и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор