PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-0.74%13.05%24.36%-8.53%-2.40%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий IAT и SPCZ

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

IAT vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.99

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.40

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

6.32

-3.25

IAT vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.23

-1.14

Корреляция

Корреляция между IAT и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и SPCZ

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAT и SPCZ

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IATSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-4.47%

-72.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-3.50%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-2.65%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-0.44%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.33%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и SPCZ

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

1.22%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

4.18%

+12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

6.25%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

5.12%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

5.12%

+25.67%