Сравнение IAT с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
IAT и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAT и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -2.40% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SPCZ
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
IAT vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IAT
SPCZ
Сравнение IAT c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.40 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.32 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между IAT и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SPCZ
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SPCZ
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -4.47% | -72.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -3.50% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.65% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -0.44% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.33% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SPCZ
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 1.22% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 4.18% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 6.25% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 5.12% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 5.12% | +25.67% |