PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASP.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IASP.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IASP.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IASP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IASP.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IASP.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.02%21.55%-8.28%-7.53%-1.49%5.67%-11.71%12.30%3.64%7.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.07%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

IASP.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASP.L показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции IASP.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.25% против 14.89% соответственно.

IASP.L

1 день
1.72%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.05%
3 года*
1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
3.25%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с REETIASP.L с TDIV.ASIASP.L с SCHDIASP.L с VGTIASP.L с AVUVIASP.L с VXUSIASP.L с DPYE.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IASP.L и VOO

IASP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IASP.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASP.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.79

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.22

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.24

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASP.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASP.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASP.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASP.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.90

-0.66

Корреляция

Корреляция между IASP.L и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASP.L и VOO

Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.46%3.45%4.16%3.84%3.63%3.00%3.42%3.07%3.30%3.13%2.82%3.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IASP.L и VOO

Максимальная просадка IASP.L за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IASP.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-33.99%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.98%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-24.52%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.99%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.55%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-3.72%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IASP.L и VOO

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.32% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IASP.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.42%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

18.52%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.81%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

18.11%

-3.67%