PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASP.L с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IASP.L с REET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Global REIT ETF (REET).

IASP.L и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IASP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IASP.L и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IASP.L и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.02%21.55%-8.28%-7.53%-1.49%5.67%-11.71%12.30%3.64%7.73%
REET
iShares Global REIT ETF		3.99%0.28%4.44%4.77%-15.08%33.69%-13.11%19.69%0.35%-1.82%
Разные валюты инструментов

IASP.L торгуется в GBp, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASP.L показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции IASP.L уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.30% соответственно.

IASP.L

1 день
1.72%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.05%
3 года*
1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
3.25%

REET

1 день
0.76%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.99%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.72%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с TDIV.ASIASP.L с SCHDIASP.L с VGTIASP.L с AVUVIASP.L с VOOIASP.L с VXUSIASP.L с DPYE.L
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Сравнение комиссий IASP.L и REET

IASP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
REET
iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

IASP.L vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASP.L c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASP.LREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.39

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.64

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.58

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

1.93

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASP.L vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASP.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASP.L и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASP.LREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.39

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между IASP.L и REET составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASP.L и REET

Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности REET в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.46%3.45%4.16%3.84%3.63%3.00%3.42%3.07%3.30%3.13%2.82%3.43%
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок IASP.L и REET

Максимальная просадка IASP.L за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки REET в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и REET.

Загрузка...

Показатели просадок

IASP.LREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-44.59%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.70%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-32.11%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-44.59%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-6.47%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-9.91%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IASP.L и REET

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IASP.LREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.11%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.26%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

14.69%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.34%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

18.08%

-3.64%