Сравнение IASP.L с DPYE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L).
IASP.L и DPYE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IASP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. DPYE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и DPYE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IASP.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -1.02% | 21.55% | -8.28% | -7.53% | -1.49% | 5.67% | -11.71% | 12.30% | 6.43% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.77% | 11.12% | -3.84% | 5.89% | -19.54% | 19.79% | -7.62% | 11.51% | 1.29% |
Разные валюты инструментов
IASP.L торгуется в GBp, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IASP.L показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DPYE.L с доходностью 1.77%.
IASP.L
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 3.25%
DPYE.L
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IASP.L и DPYE.L
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Доходность на риск
IASP.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
IASP.L
DPYE.L
Сравнение IASP.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.73 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.10 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.62 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.73 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IASP.L и DPYE.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и DPYE.L
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 3.46% | 3.45% | 4.16% | 3.84% | 3.63% | 3.00% | 3.42% | 3.07% | 3.30% | 3.13% | 2.82% | 3.43% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и DPYE.L
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки DPYE.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и DPYE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IASP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -41.46% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.21% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -33.12% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -11.85% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -12.86% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.77% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и DPYE.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) составляет 4.32%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IASP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.70% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.36% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 13.97% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 15.23% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.25% | -2.81% |