Сравнение IASP.L с RMAX.TO
IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, IASP.L returned 2.94% vs 9.97% for RMAX.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и RMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IASP.L торгуется в GBp, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IASP.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 7.36%.
IASP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.92%
RMAX.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASP.L и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -7.66% | 17.20% | -0.72% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 7.31% | 2.58% | 5.61% |
Correlation
The correlation between IASP.L and RMAX.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов IASP.L и RMAX.TO
Секторы
IASP.L
RMAX.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IASP.L
RMAX.TO
Сырьевые материалы
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Энергетика
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Финансовые услуги
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Здравоохранение
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Промышленность
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Технологии
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Коммунальные услуги
IASP.L
-
RMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASP.L vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
IASP.L
RMAX.TO
Сравнение IASP.L c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.65 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 4.16 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.61 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и RMAX.TO
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -17.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и RMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASP.L | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -17.67% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -6.05% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -2.10% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -5.29% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.40% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и RMAX.TO
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеют волатильность 3.79% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASP.L | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.54% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 11.18% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 13.32% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 13.32% | +1.20% |
Сравнение комиссий IASP.L и RMAX.TO
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и RMAX.TO
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IASP.L and RMAX.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: iShares and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.59% for IASP.L and 0.79% for RMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для IASP.L и RMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор