PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IASMX с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASMX с MINDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both mutual funds - IASMX is a Asia Pacific Equities fund managed by Guinness Atkinson, while MINDX is a India Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, IASMX returned 8.16%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IASMX charges 1.98%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности IASMX и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IASMX показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции IASMX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 8.16% против 5.71% соответственно.

IASMX

1 день
1.54%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.29%
1 год
25.80%
3 года*
13.86%
5 лет*
1.95%
10 лет*
8.16%

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASMX и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		14.29%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between IASMX and MINDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IASMX and MINDX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Matthews India Fund

Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с FEAAXIASMX с MASGX
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX

Доходность на риск

IASMX vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASMX c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IASMXMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.49

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.62

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.36

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-0.82

+8.08

IASMX vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MINDX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASMX и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IASMX и MINDX

Максимальная просадка IASMX за все время составила -76.53%, что больше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASMX и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASMXMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.53%

-72.18%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-21.96%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-26.51%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-26.51%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-48.46%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-16.11%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.10%

-14.96%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

9.53%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IASMX и MINDX

Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASMXMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.29%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.67%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

16.08%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.04%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.48%

+3.37%

Сравнение комиссий IASMX и MINDX

IASMX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASMX и MINDX

Дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности MINDX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		6.06%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IASMX and MINDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IASMX has higher volatility (7.67%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, IASMX dropped -76.53% vs MINDX's -72.18%.

IASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASMX и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор