PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и QREARX

2026 (YTD)2025
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-1.32%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPM
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий IARCX и QREARX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

IARCX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

4.69

-4.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

7.22

-7.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.65

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

9.74

-9.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

40.50

-40.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

4.69

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.12

-2.11

Корреляция

Корреляция между IARCX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и QREARX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и QREARX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-1.45%

-81.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-0.37%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-0.28%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-0.05%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.09%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и QREARX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

0.30%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

0.53%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

0.77%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

1.76%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

1.76%

+19.07%