PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

IAPR и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и KJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BAPRKJAN с ZMAYKJAN с AIOO

Сравнение комиссий IAPR и KJAN

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KJAN в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IAPR vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.20

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.77

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.95

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

8.28

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа KJAN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между IAPR и KJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и KJAN

Ни IAPR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и KJAN

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-28.94%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.74%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.21%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.06%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и KJAN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.88%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.14%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

8.66%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

14.03%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

13.04%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

15.59%

-6.88%