Сравнение KJAN с AIOO
KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. KJAN is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности KJAN и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
KJAN
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJAN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 8.76% | 9.90% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between KJAN and AIOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJAN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
KJAN
AIOO
Сравнение KJAN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJAN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.80 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок KJAN и AIOO
Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -0.74% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.17% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJAN и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJAN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 1.98% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 1.98% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 1.98% | +13.44% |
Сравнение комиссий KJAN и AIOO
KJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJAN и AIOO
Ни KJAN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJAN and AIOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.
KJAN and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для KJAN и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор