PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с FNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV).

IAPR и FNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и FNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FNOV с доходностью -2.06%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BALTFNOV с BUFRFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с BUFPFNOV с DNOVFNOV с AIOO

Сравнение комиссий IAPR и FNOV

И IAPR, и FNOV имеют комиссию равную 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Доходность на риск

IAPR vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRFNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.19

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.81

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.73

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

9.28

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FNOV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRFNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между IAPR и FNOV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и FNOV

Ни IAPR, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и FNOV

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и FNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-24.41%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.69%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.99%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.62%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и FNOV

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.88%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.81%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.00%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

12.55%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

11.46%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

13.82%

-5.11%