Сравнение IAPD.AS с SPYG
IAPD.AS (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IAPD.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAPD.AS returned 5.50%/yr vs 17.87%/yr for SPYG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IAPD.AS charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.AS и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAPD.AS торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.AS показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции IAPD.AS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 5.50% против 17.87% соответственно.
IAPD.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 5.50%
SPYG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам IAPD.AS и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 2.70% | 13.43% | 13.03% | 9.11% | 4.12% | 12.14% | -17.28% | 16.04% | -10.54% | 2.53% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.19% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 33.80% | 4.57% | 11.60% |
Correlation
The correlation between IAPD.AS and SPYG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between IAPD.AS and SPYG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.AS vs. SPYG — Ранг доходности на риск
IAPD.AS
SPYG
Сравнение IAPD.AS c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPD.AS | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.29 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | 2.18 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | 7.48 | +32.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPD.AS и SPYG
Максимальная просадка IAPD.AS за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки SPYG в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.AS и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.AS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -45.25% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -12.70% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -27.05% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.06% | -27.05% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.65% | -30.75% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.42% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -7.59% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 3.70% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.AS и SPYG
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) составляет 2.62%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что IAPD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.AS | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.35% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 12.77% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 17.02% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 21.06% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.10% | -5.73% |
Сравнение комиссий IAPD.AS и SPYG
IAPD.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.AS и SPYG
Дивидендная доходность IAPD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 4.75% | 4.31% | 5.20% | 5.83% | 7.01% | 5.42% | 3.68% | 5.52% | 5.93% | 4.78% | 4.40% | 5.39% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
IAPD.AS and SPYG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.AS.
IAPD.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYG is S&P 500. IAPD.AS tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.AS and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.AS и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор