Сравнение IALT с PCLO
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IALT charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности IALT и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.70%.
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.59M | $35.30M | $115.15M | |
| $91.31K | $115.51K | $166.30K |
Сравнение доходности по годам IALT и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.70% | 0.30% |
Correlation
The correlation between IALT and PCLO is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. PCLO — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLO
Сравнение IALT c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 119.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и PCLO
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.76% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.03% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и PCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 0.84% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 1.12% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 1.12% | +6.85% |
Сравнение комиссий IALT и PCLO
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и PCLO
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PCLO в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.19% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and PCLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
PCLO has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.39% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.29% for PCLO.
Подберите оптимальное распределение для IALT и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор