PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IALT с PCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IALT и PCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.70%.


IALT

1 день
-0.14%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

PCLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.18%
С начала года
2.70%
1 год
5.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$39.59M$35.30M$115.15M
$91.31K$115.51K$166.30K

Сравнение доходности по годам IALT и PCLO


Correlation

The correlation between IALT and PCLO is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Systematic Alternatives Active ETF

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Доходность на риск

IALT vs. PCLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IALT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IALT c PCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IALTPCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

119.98

IALT vs. PCLO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALT и PCLO

Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и PCLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IALTPCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.27%

-0.76%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.03%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и PCLO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IALTPCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

0.84%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

1.12%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

1.12%

+6.85%

Сравнение комиссий IALT и PCLO

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и PCLO

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PCLO в 5.19%


ПозицияTTM20252024
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.39%0.14%0.00%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
5.19%5.53%0.44%

Часто задаваемые вопросы


IALT and PCLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.

PCLO has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.39% for IALT.

IALT is categorized as Multistrategy, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.29% for PCLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и PCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор