PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с XSFN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L).

IAK и XSFN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAK и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и XSFN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-10.72%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.99%15.97%31.68%15.06%-13.71%37.09%-3.55%32.78%-13.54%
Разные валюты инструментов

IAK торгуется в USD, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -9.99%.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

XSFN.L

1 день
1.69%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-7.16%
1 год
2.23%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с FNCW.LXSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с RSPFXSFN.L с CB5.LXSFN.L с UIFS.L

Сравнение комиссий IAK и XSFN.L

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IAK vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKXSFN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.12

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.29

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.09

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

0.28

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XSFN.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKXSFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между IAK и XSFN.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и XSFN.L

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XSFN.L в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и XSFN.L

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и XSFN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-33.95%

-43.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.39%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-19.67%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.89%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-6.11%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и XSFN.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.03%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.95%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.65%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.53%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

26.00%

-5.11%