Сравнение IAK с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
IAK и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAK и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.97% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и SPCZ
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
IAK vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IAK
SPCZ
Сравнение IAK c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.33 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.99 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.40 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.32 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.33 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.23 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между IAK и SPCZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SPCZ
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и SPCZ
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -4.47% | -72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -3.50% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.65% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -0.44% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.33% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SPCZ
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.22% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 4.18% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 6.25% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 5.12% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 5.12% | +15.77% |