PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.97%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий IAK и SPCZ

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

IAK vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.33

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.99

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.40

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

6.32

-7.36

IAK vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.33

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.23

-0.97

Корреляция

Корреляция между IAK и SPCZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SPCZ

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и SPCZ

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-4.47%

-72.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-3.50%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.65%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-0.44%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.33%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SPCZ

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.22%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

4.18%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

6.25%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

5.12%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

5.12%

+15.77%