Сравнение IAK с SPCZ
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. IAK is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, IAK returned 19.69%/yr vs 6.61%/yr for SPCZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.38%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности IAK и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.
IAK
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 13.20%
SPCZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 3.62% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 10.99% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.69% |
Correlation
The correlation between IAK and SPCZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between IAK and SPCZ shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IAK и SPCZ
Секторы
IAK
SPCZ
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAK
SPCZ
Здравоохранение
IAK
SPCZ
-
Сырьевые материалы
IAK
-
SPCZ
Коммуникационные услуги
IAK
-
SPCZ
-
Потребительский циклический сектор
IAK
-
SPCZ
-
Потребительский защитный сектор
IAK
-
SPCZ
-
Энергетика
IAK
-
SPCZ
-
Промышленность
IAK
-
SPCZ
-
Недвижимость
IAK
-
SPCZ
-
Технологии
IAK
-
SPCZ
Коммунальные услуги
IAK
-
SPCZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IAK
SPCZ
Сравнение IAK c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.32 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и SPCZ
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -4.47% | -72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.82% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -4.47% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.43% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -0.53% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.66% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SPCZ
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) имеют волатильность 5.62% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.66% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 8.35% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 9.43% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 6.22% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 6.22% | +14.65% |
Сравнение комиссий IAK и SPCZ
IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SPCZ
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.58% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and SPCZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCZ has higher volatility (5.66%) compared to IAK (5.62%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SPCZ's -4.47%.
On 3-year performance, IAK leads with 19.69% vs 6.61% for SPCZ. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAK has performed better with a 19.69% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.58% for IAK.
They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.90% for SPCZ.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор