Сравнение IAK с SPCZ
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. IAK is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, IAK returned 16.73%/yr vs 6.50%/yr for SPCZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности IAK и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.
IAK
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.66%
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.56% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.97% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Correlation
The correlation between IAK and SPCZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов IAK и SPCZ
Секторы
IAK
SPCZ
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAK
SPCZ
Здравоохранение
IAK
SPCZ
-
Сырьевые материалы
IAK
-
SPCZ
Коммуникационные услуги
IAK
-
SPCZ
-
Потребительский циклический сектор
IAK
-
SPCZ
-
Потребительский защитный сектор
IAK
-
SPCZ
-
Энергетика
IAK
-
SPCZ
-
Промышленность
IAK
-
SPCZ
-
Недвижимость
IAK
-
SPCZ
-
Технологии
IAK
-
SPCZ
Коммунальные услуги
IAK
-
SPCZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IAK
SPCZ
Сравнение IAK c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.30 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.12 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.64 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IAK и SPCZ
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -4.47% | -72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.82% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -4.47% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.54% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -0.51% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.59% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SPCZ
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.64% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 6.29% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 7.78% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 5.59% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 5.59% | +15.30% |
Сравнение комиссий IAK и SPCZ
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SPCZ
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPCZ в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and SPCZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (3.82%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SPCZ's -4.47%.
On 3-year performance, IAK leads with 16.73% vs 6.50% for SPCZ. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAK has performed better with a 16.73% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 2.76% for IAK.
They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.90% for SPCZ.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор