Сравнение IAIX.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

IAIX.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAIX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и SPXP.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc	-4.42%	20.04%	20.41%
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF	-3.06%	9.53%	6.99%

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%.

IAIX.L

1 день: 3.70%

1 месяц: -1.33%

С начала года: -4.42%

6 месяцев: -2.72%

1 год: 39.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SPXP.L

1 день: 1.54%

1 месяц: -3.22%

С начала года: -3.06%

6 месяцев: 0.30%

1 год: 14.97%

3 года*: 15.98%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: 15.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Название символа

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IAIX.L:

IAIX.L с DRVG.L IAIX.L с KARP.L IAIX.L с INTL.L IAIX.L с FWRG.L IAIX.L с IGDA.L IAIX.L с LEGR.L IAIX.L с LOCK.L

Часто сравнивают с SPXP.L:

SPXP.L с VUAG.L SPXP.L с CSPX.L SPXP.L с VOO SPXP.L с SPXS SPXP.L с SPX5.L SPXP.L с SPXD.L SPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий IAIX.L и SPXP.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

IAIX.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

SPXP.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IAIX.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IAIX.L	SPXP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	0.98	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.42	+0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	2.09	+0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	7.22	-0.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAIX.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IAIX.L	SPXP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	0.98	+0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.02	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.89	1.07	-0.18

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и SPXP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и SPXP.L

Ни IAIX.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и SPXP.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IAIX.L	SPXP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.60%	-25.46%	-6.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.39%	-10.33%	-5.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.77%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.46%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.70%	-4.71%	-6.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.75%	-3.54%	-4.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	2.05%	+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и SPXP.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IAIX.L	SPXP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.50%	3.86%	+2.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.52%	8.30%	+10.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.03%	15.20%	+12.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.88%	14.30%	+14.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.88%	16.35%	+12.53%

Сравнение IAIX.L с SPXP.L

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и SPXP.L

Сравнение доходности по годам IAIX.L и SPXP.L

Доходность по периодам

IAIX.L

SPXP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IAIX.L и SPXP.L

Доходность на риск

IAIX.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

IAIX.L

SPXP.L

Сравнение IAIX.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IAIX.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и SPXP.L

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и SPXP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и SPXP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)