PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с LOCK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и LOCK.L


2026 (YTD)20252024
IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc
-4.42%20.04%20.41%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc
-1.70%3.43%9.22%
Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как LOCK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOCK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у LOCK.L с доходностью -1.70%.


IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LOCK.L

1 день
4.16%
1 месяц
2.56%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.39%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий IAIX.L и LOCK.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LOCK.L в 0.40%.


Доходность на риск

IAIX.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LLOCK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.50

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.82

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.80

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

1.88

+4.76

IAIX.L vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LOCK.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LLOCK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.43

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и LOCK.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и LOCK.L

Ни IAIX.L, ни LOCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и LOCK.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки LOCK.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и LOCK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIX.LLOCK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-36.04%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-11.90%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.77%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.77%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.80%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и LOCK.L

Текущая волатильность для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) составляет 6.50%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIX.LLOCK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.21%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

14.99%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

20.75%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

19.66%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

20.12%

+8.76%